"Мой демон" строится на нескольких ключевых сюжетных поворотах. Главный твист — это раскрытие общей прошлой жизни Чон Гу Вона и До До Хи. Гу Вон, будучи человеком по имени Со И-хён в эпоху Чосон, был влюблен в Вольшим, прошлую инкарнацию До До Хи. Он принял католичество под её влиянием, но был предан и убит, после чего из ненависти к людям и Богу стал демоном. Это знание переосмысливает их отношения, превращая их из случайной встречи в кармическую связь, предопределенную судьбой.
Другой важный поворот — личность главного злодея. Им оказывается Но Сок-мин, старший сын госпожи Чу, который выглядит спокойным и уравновешенным, но на самом деле является жестоким психопатом, виновным в смерти своей матери и покушениях на До До Хи. Он также оказывается демонопоклонником, который пытался обрести вечную жизнь.
Раскрывается и тайна смерти родителей До До Хи. Их автомобильная авария не была случайной. Её отец заключил сделку с Гу Воном, чтобы спасти беременную жену и будущую До До Хи. Спустя 10 лет, в день истечения контракта, они снова попали в аварию, спровоцированную госпожой Чу, которая преследовала их. Мать До До Хи погибла, а душу отца забрал Гу Вон, не зная всех обстоятельств. Это создает сложный моральный конфликт, когда До До Хи узнает, что её возлюбленный был причастен к смерти её отца.
Финал сериала — это акт божественного вмешательства (deus ex machina). После того, как Гу Вон жертвует собой и сгорает, чтобы воскресить До До Хи, она заключает сделку с Богом (бездомной женщиной) на Рождество. Бог возвращает Гу Вона к жизни, объясняя это тем, что "ставка" До До Хи в этой игре (её собственная жизнь) была выигрышной. Это позволяет героям получить счастливый конец, хотя и несколько ослабляет драматизм жертвы Гу Вона, превращая её во временное испытание.